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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1405111312740如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！
期望報酬率的標準差
假設A股票和B股票的報酬率分別是30%和20%報酬標準差分別為40%及30%.假設投資A股票和B股票的權數分別為60%和40%.兩支股票的相關係數為0.6求此投資組合的期望報酬率的標準差為多少?
Two-stock Portfolio Standard Deviation 的公式:Standard Deviation ^2 = VariationPortfolio Variation = Wa^2 x StDa^2 Wb^2 x StDb^2 2WaWb x Corr x StDa x StDb= (0.6^2x0.4^2) (0.4^2x0.3^2) (2 x 0.6x0.4 x 0.6 x 0.4x0.3)= 0.10656 = 10.66%Portfolio Standard Deviation = 0.10656^0.5 = 0.326435 = 32.64%Answer: 32.64%
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