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投資組合的期望報酬率的標準差

請聰明的人幫幫我題目:假設A股票及B股票的報酬率分別為30%以及20%

報酬標準差分別為40%及30%

假設投資於A股票及B股票的權數分別為60%以及40%

兩支股票的相關係數為0.6

求此投資組合的期望報酬率的標準差?幫幫我囉~^^~
您好:我試試看回答您的問題~~A股票的報酬率標準差是40%σa=0.4

Wa=0.6B股票的報酬率標準差是30%σb=0.3

Wb=0.4投資組合的報酬率變異數Var(Rp)=Wa^2 × σa^2 Wb^2 × σb ^2 2×Wa×Wb×ρab×σa×σb =(0.6)^2×(0.4)^2 (0.4)^2×(0.3)^2 2×(0.6) ×(0.4) ×(0.6)×(0.3) ×(0.4)=0.10656標準差=√0.10656=0.3264=32.64% 參考資料 投資學

標準差公式,excel 標準差,六標準差,標準差的意義,標準差計算公式,標準差怎麼算,何謂標準差,年化標準差,標準差算法,標準差定義標準差,投資組合,報酬率,股票,相關係數,標準差?,權數,試試看,Var,變異數

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1406071710537如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！